Golden Hardcore | Comprenda los préstamos flash en DeFi en un artículo (con cómo usar préstamos flash para arbitraje)

Golden Finance lanzó recientemente la columna Hardcore para brindar a los lectores introducciones o interpretaciones detalladas de proyectos populares. El 16 de febrero, bZx estuvo expuesto a un "ataque". El "atacante" manipuló los precios de los tokens en múltiples proyectos DeFi, logrando así un arbitraje de 360 ​​000 dólares estadounidenses en 15 segundos. Involucra múltiples proyectos estrella de DeFi como Compound, DyDx, Uniswap, kyber, bZx. Este "ataque" aprovecha la última función de préstamos flash en DeFi. Como dijo bZx, este "ataque" es uno de los ataques más sofisticados jamás vistos y solo es posible con una comprensión muy profunda de cada protocolo DeFi y sus diversas herramientas, no hay nada igual en el sistema financiero tradicional. ¿Qué son los préstamos flash? ¿Cómo utilizar los préstamos flash (flashloans) para el arbitraje? En este número, Hardcore compila exhaustivamente las primeras y más recientes investigaciones de arbitraje de préstamos relámpago de AbitrageDAO y PeckShield. AbitrageDAO es un fondo de arbitraje DeFi establecido por el equipo de Stake capital, que combina liquidez en la cadena y robots fuera de la cadena para buscar oportunidades de arbitraje. PeckShield es una empresa de seguridad de blockchain. Último desarrollo: el 18 de febrero, bZx tuiteó para anunciar la suspensión nuevamente, se sospecha que fue "atacado" nuevamente, y el "atacante" puede obtener una ganancia de 2388 ETH. En el mundo comercial, el arbitraje es una estrategia que explota las diferencias de precios entre los mercados para obtener ganancias. Las oportunidades de arbitraje existen en diversas formas en los mercados financieros. Las criptomonedas no son una excepción y existen oportunidades de arbitraje entre muchos intercambios. El arbitraje ayuda a reducir las diferencias de precios de los activos en diferentes mercados y también ayuda a aumentar la liquidez. Nosotros (AbitrageDAO) nos enfocamos en intercambios descentralizados con Contract Fillable Liquidity (CFL) que se ejecutan en Ethereum. Los intercambios descentralizados con CFL incluyen Oasis, repetidores 0x, Uniswap, Bancor y Kyber. Los intercambios con CFL permiten a los comerciantes aprovechar las oportunidades de arbitraje dentro de un bloque de la cadena de bloques de Ethereum. Golden Evening News | Lista de noticias importantes en la noche del 5 de marzo: 12:00-21:00 Palabras clave: título de la cuenta, ley financiera especial, nuevo poder de cómputo alto 1. La reunión plenaria de la Asamblea Nacional de Corea aprobó la enmienda a la ley financiera especial. 2. Gobernador del Banco de la Reserva de la India: se está estudiando la orden de la Corte Suprema sobre las criptomonedas. 3. La nueva cuenta de Weibo de Sun Yuchen fue bloqueada nuevamente. 4. El Weibo de He Yixin fue bloqueado nuevamente. 5. CoinMarketCap lanza servicio de datos de derivados. 6. La potencia informática de Bitcoin una vez superó los 150 EH/s y alcanzó un récord. 7. Tether migró 200 millones de USDT de la red OMNI a la red Ethereum. 8. Se ha corregido la correlación mensual y anual entre Bitcoin y el oro. 9. Bitcoin continuó aumentando durante el día, alcanzando un máximo de $9,140. [2020/3/5] ¿Qué son los préstamos flash? Los préstamos flash están diseñados para que los desarrolladores otorguen préstamos de inmediato sin proporcionar ninguna garantía. Todo esto se hace en una transacción (un bloque de Ethereum). Los desarrolladores pueden pedir prestado dinero del grupo de reserva de Aave (nota: la primera discusión sobre préstamos flash provino del protocolo Aave, y los primeros préstamos flash también provinieron de Aave), siempre que la liquidez se devuelva al grupo de fondos antes de que finalice la transacción. Si esta liquidez no regresa a tiempo al grupo de reserva, la transacción se retirará, lo que garantizará la seguridad del grupo de reserva. Hay muchos casos de uso interesantes para los préstamos flash, que incluyen: Arbitraje entre intercambios descentralizados Préstamos liquidados en múltiples plataformas de préstamo como Compound, dYdX o Nuo Refinanciación, como retirar DAI de Aave, cerrar CDP de MakerDAO, acceder a garantías, Depósito en Compound, posiciones abiertas , retirar DAI, devolver DAI más tarifas de manejo, lo que permite que más participantes desempeñen un papel en el arbitraje y la liquidación, porque no se requieren fondos para comenzar. Las oportunidades de arbitraje generalmente no requieren mucho capital (entre $100 y $10,000). La liquidación, por otro lado, requiere un capital significativo para liquidar las posiciones de los prestatarios. Muchas liquidaciones de DAI compuesto o de garantía única (SAI) requieren más de $ 1 millón en ETH o DAI. ArbitrageDAO es el mejor caso de uso para préstamos flash con garantía baja o sin garantía. Pero creemos que en los próximos meses veremos muchos proyectos emocionantes utilizando préstamos flash. Análisis | Disco dorado: alta volatilidad de USDT/CNY: análisis completo del disco dorado: USDT/CNY alcanzó un máximo de 7,07 hoy, cerrando en 7,01 al momento de la publicación, alta volatilidad, porque algunos comerciantes necesitan comprar USDT para transacciones BTC debido a algunos razones especiales, por lo que USDT El aumento de precio es probablemente causado por algunos comerciantes que son bajistas en BTC En la actualidad, el precio está estancado alrededor de 7.01, y BTC en el mercado también tiene una tendencia a oscilar en una caja. . [2018/8/11] El primer préstamo flash ArbitrageDAO completó el primer préstamo flash sin garantía el 18 de enero de 2020. Vea el informe de Camilla Russo a continuación. Para demostrar el enorme potencial de los préstamos flash, decidimos centrarnos en una estrategia de arbitraje específica, pero también se puede aplicar de muchas otras maneras. 你可以在此处查看ArbitrageDAO从钱包发起的交易：https://etherscan.io/address/0x8645abffe4fad9e0c6c18afff30ef6aea438008c https://etherscan.io/tx/0x4555a69b40fa465b60406c4d23e2eb98d8aee51def21faa28bb7d2b4a73ab1a9 在上述套利交易中,AbitrageDAO在Aave上借出超过3100个DAI. Más transacciones: https://etherscan.io/tx/0xc47ed2ebce6a23c961e0d9f7e40444412a8a836bc53d5c72611e5d644940a9daAnalysis| Disco dorado: ETC es suprimido por la línea de tendencia bajista en el corto plazo: Análisis completo del disco dorado: ETC es suprimido por la línea de tendencia bajista en el corto plazo , con el nivel de presión superior en 15.55 y los cuatro niveles de soporte inferiores en 14.00, principalmente en el corto plazo. [2018/8/9]https://etherscan.io/tx/0x8b891a8a4fcbcec0fbdff85e0cbb6f425395b1cb43949c2f4641ce2e9cf0e5fchttps://etherscan.io/tx/0xcd774671f1c384d35560ebee21b28aae304adfd3db1fb21dae0d09f4a8a3671chttps://etherscan.io/tx/0x0f98dbea3cbeac172400e19c44623583bbdf974e38bd70fe4156dba624f2f187截止2020年1月23日,AbitrageDAO总共从Aave Pidió prestados alrededor de 9400 DAI y obtuvo una ganancia de 33 DAI. El último caso de arbitraje: el proceso de arbitraje de préstamos flash de bZx el 15 de febrero se revela completamente El proceso de arbitraje de préstamos flash de bZx el 15 de febrero proviene del análisis de la empresa de seguridad Paidun. Esto no es un ataque de oráculo. En cambio, fue un arbitraje muy inteligente que explotó un error en el contrato inteligente bZx para permitir que los fondos bZx supuestamente bloqueados fluyan a Uniswap y absorban aún más los fondos filtrados en las posiciones compuestas. La transacción de arbitraje de cinco pasos está aquí en 0xb5c8bd9430b6cc87a0e2fe110ece6bf527fa4f170a4bc8cd032f768fc5219838, que está en la altura de bloque 9484688 en 2020-02-15 01:38:57 + UTC. Como se muestra en la figura anterior, este "ataque" se puede dividir en cinco pasos diferentes: préstamo rápido, acumulación, extracción de apalancamiento, envío, reembolso del préstamo rápido (Flashloan Borrow, Hoard, Margin Pump, Dump , Reembolso de Flashloan). Golden Quick Comments | "Blockchain + Auditoría" debe ser implementado por los reguladores: según Coindesk, la Corporación de Servicios de Información Financiera (FISC) de Taiwán y 20 bancos han desarrollado conjuntamente una plataforma de informes financieros blockchain, que utiliza datos de transacciones de empresas que cotizan en bolsa transferidas a la cadena de bloques . Cuatro firmas de contabilidad, Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers, están realizando pruebas al auditar los informes financieros intermedios de las empresas que cotizan en bolsa. El enfoque de la auditoría de informes financieros es la autenticidad e integridad del informe. Bajo el método de auditoría tradicional, los auditores deben verificar la información del informe y los datos externos a través de verificaciones al azar. La combinación del trabajo de auditoría con la tecnología blockchain puede reducir efectivamente la carga de trabajo de los auditores y lograr una cobertura total del alcance de la auditoría, pero primero se deben cargar los datos financieros y la información de transacciones en la cadena. Esto requiere cambiar el método de almacenamiento de datos financieros y datos de transacciones, de almacenamiento en servidor o en disco duro a almacenamiento en cadena de bloques. Además de ser conveniente para la auditoría, la carga de datos en la cadena puede eliminar fundamentalmente el comportamiento de "administrar y supervisar dos conjuntos de cuentas" por parte de las empresas. El mayor beneficiario es en realidad el nivel de supervisión. Desde la perspectiva de promover la transformación de los métodos de almacenamiento de datos, no se trata solo de los datos en cadena de una determinada empresa o de una determinada industria, sino que todos los datos deben estar en cadena, por lo que este cambio también debe ser promovido por el nivel normativo. . Por lo tanto, la aplicación de "blockchain + auditoría" debe centrarse en el nivel regulatorio. [2018/7/21] 1: Préstamo rápido. Este paso utiliza la función de préstamo rápido de dYdX para tomar prestados 10 000 ETH. Después de realizar este paso, el "atacante" tiene activos y pasivos de la siguiente manera, sin ingresos. 2: Atraer dinero. Usando el préstamo prestado, el "atacante" deposita 5500 ETH en Compound como garantía y toma prestados 112 WBTC. Esta es una operación compuesta normal y el WBTC acumulado se enviará en el paso 4. Después de completar este paso, el balance del "atacante" es el siguiente, aún sin ingresos. Informe en vivo de Jinse Finance Shi Yanqiang, fundador de Brock Technology: Las primeras burbujas en la industria de la cadena de bloques no dan miedo: Jinse Finance informó en el lugar el 14 de junio, en la Ceremonia de lanzamiento del nodo Ivy League-China University of Political Science and Law y Ivy League Research En la ceremonia de inauguración del Centro de Investigación del Estado de Derecho Financiero Academy-Blockchain, Shi Yanqiang, el fundador de Brock Technology, señaló que el desarrollo de la tecnología blockchain aún se encuentra en sus primeras etapas, y está acompañado de especulaciones y burbujas. , pero los inversores no deben tener miedo.es normal. Mucha gente dice que hay una burbuja en los medios de la cadena de bloques, pero el núcleo de la cadena de bloques se encuentra en la comunidad, y el núcleo de la comunidad se encuentra en el consenso, lo que requiere la promoción y el crecimiento de los medios. Incluso si la industria de la cadena de bloques se marchita en el futuro, incluso si los intercambios y las granjas mineras se marchitan, los medios de comunicación serán los últimos "ojos" de la industria de la cadena de bloques. [2018/6/14] 3: Placa de extracción de palanca. Después de acumular fondos, este paso utiliza la función de comercio de margen bZx para vender en corto ETH a cambio de WBTC (es decir, sETHwBTCx5). Específicamente, el "atacante" deposita 1300 ETH y llama a la función de comercio de margen bZx, a saber, mintWithEther (continuamente llama a marginTradeFromDeposit). La función de comercio de margen utiliza KyberSwap para intercambiar los 5637.623762 ETH prestados por 51.345576 WBTC. Tenga en cuenta que el apalancamiento de 5x se utiliza para pedir prestado ETH. Básicamente, aumenta la tasa de conversión de 1 WBTC a 109,8 WETH, aproximadamente tres veces la tasa de conversión normal (~38,5 WETH/WBTC). Específicamente, para completar esta transacción, bZx reenvía la orden a KyberSwap, que luego consulta sus reservas y encuentra el mejor tipo de cambio, de hecho, la reserva de KyberUniswap. Este paso esencialmente triplica el precio de WBTC en Uniswap. Este paso debe evitarse mediante una verificación de cordura incorporada, que verifica que la posición no se vuelva predeterminada después del intercambio. Sin embargo, cuando ocurrió este ataque, esta verificación no se realizó, verificaremos los detalles más adelante en la sección de errores de contratos inteligentes. 4: Envío. A medida que el precio de WBTC en Uniswap se disparó, el "atacante" vendió los 112 WBTC prestados de Compound en Uniswap y los cambió por WETH. Este paso de envío obtiene un ingreso neto de 6871.4127388702245 ETH, con una tasa de cambio promedio de 1 WBTC = 61.4 WETH. Después de realizar este paso, el atacante obtiene ganancias considerables y el balance es el siguiente: 5: Pagar el préstamo flash. El "atacante" utilizó los 6871.4127388702245 ETH obtenidos del envío de 112 WBTC para devolver el préstamo de 10.000 ETH a dYdX, completando así el préstamo flash. Después de este paso, puede volver a calcular los activos y pasivos. Al final, el "atacante" obtuvo un arbitraje de 71 ETH, más dos posiciones, una para Compound (+5500WETH/-112WBTC) y otra para bZx (-4337WETH/+51WBTC). Las posiciones compuestas son muy rentables cuando las posiciones bZx están en su estado predeterminado. Después de explotar la vulnerabilidad, el "atacante" inmediatamente comenzó a organizar el pago de la deuda del Compound (112BTC) para canjear la garantía (5500WETH). Para la posición bZx, el "atacante" ya no muestra ningún interés. Considerando el precio promedio de mercado de 1 WBTC = 38.5WETH (o 1 WETH = 0.025BTC), el "atacante" puede obtener 4300 ETH equivalentes a 112 WBTC.

Tags：

Tron