Investigación del índice de criptomonedas: ponderación de la volatilidad

Referencia: VictoryShares

En términos generales, la volatilidad correspondiente al método de ponderación en la tabla disminuye de arriba a abajo.

La Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar advierte sobre tres sitios web de criptomonedas que afirman falsamente tener licencia: La Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) emite advertencias contra tres sitios web de criptomonedas que afirman tener licencia. www.askcurrency.org, www.etrustcoin.com y www.arbitragecurrency.org afirman estar ingresando a la incipiente industria de criptomonedas de Gibraltar y afirman tener la licencia de GFSC. Sin embargo, el principal regulador financiero del país dijo que los dominios no tenían licencia ni tenían solicitudes pendientes de autorización. (Magnates de las finanzas)[2020/6/6]

1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

Los principales intercambios participan en la Conferencia de Criptomonedas y Ciberdelincuencia de Europol: alrededor de 16 importantes intercambios de criptomonedas, procesadores de pago y proveedores de billeteras digitales se han unido a Europol a partir de este martes, según bitcoin.com de varios países europeos. Un portavoz de Europol le dijo al Financial Times que los asistentes discutirán el "uso indebido de las criptomonedas para actividades ilegales" y cómo "mejorar las capacidades de aplicación de la ley". [2018/6/22]

El gobierno de Crimea considera un fondo de criptomonedas para eludir las sanciones rusas: desde 2014, el gobierno de Crimea ha sido dirigido como parte de la Federación Rusa por un gobierno con poco reconocimiento internacional. Según ethnews, el gobierno de Crimea está considerando permitir el establecimiento de un fondo de criptomonedas que permitiría a los extranjeros invertir en la región a pesar de las sanciones rusas. El viceprimer ministro del gobierno de Crimea, Georgy Muradov, dijo que el fondo aceptaría inversiones en forma de criptomonedas, informó el medio estatal ruso TASS. Luego, la criptomoneda se cambia por fiat y se usa para financiar proyectos en la región. [2018/4/20]

Nota: La tabla muestra un índice ponderado por capitalización de mercado y 11 índices ponderados por volatilidad basados ​​en datos de diferentes frecuencias (diaria, semanal, mensual) y periodos (30, 90, 180, 360 días);

d, w y m representan datos de tres frecuencias diferentes, que son diaria, semanal y mensual, 30, 90, 180 y 360 respectivamente representan la volatilidad calculada en base al ciclo de 30, 90, 180 y 360 días;

El tiempo de backtest es del 31 de noviembre de 2014 al 31 de noviembre de 2020;

Los datos de la tabla corresponden a las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado, y esta gama de criptomonedas es la más representativa en términos de capitalización de mercado y liquidez.

Nota: Uso de datos de mercado en noviembre de 2020

Nota: Uso de datos de mercado en noviembre de 2020

Nota: Las carteras de gran capitalización bursátil se refieren a las 10 carteras principales por capitalización bursátil; las carteras de capitalización bursátil pequeña y mediana se refieren a las carteras que ocupan los puestos 11 a 100 en capitalización bursátil; las carteras de mercado se refieren a las 100 carteras principales por capitalización bursátil

Nota: El mercado superior y el mercado inferior se definen mediante rendimientos mensuales de referencia positivos y negativos. El período de backtest es del 30 de noviembre de 2014 al 30 de noviembre de 2020.

La mitad superior de la tabla muestra los rendimientos mensuales promedio para el VIX y su índice de referencia (ponderado por capitalización de mercado). La tasa de captura se calcula como la relación entre el índice ponderado por volatilidad y el rendimiento del índice de referencia.

La mitad inferior de la tabla muestra el número total de meses en los que el VIX o el índice de referencia obtuvieron mejores resultados. El porcentaje ganador calcula la proporción de la cantidad de meses en los que el VIX ha tenido un rendimiento superior a la cantidad total de meses.

Tags：

NEAR