Con USD 1000 millones en opciones que vencen el viernes, los alcistas tienden a empujar a BTC a USD 40 000

El 5 de febrero, vencerá un total de $ 1 mil millones en interés abierto en opciones de Bitcoin. Eso es relativamente pequeño en comparación con los $ 4 mil millones en opciones que vencieron el mes pasado, pero generalmente ve el mayor volumen de transacciones de opciones mensual y trimestralmente.

El vencimiento del viernes es algo inusual, aunque está equilibrado en los niveles actuales de precios de BTC. Los datos también muestran que los alcistas tienen un incentivo para impulsar el precio por encima de los $38,000.

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Interés abierto acumulado de las opciones de BTC el 5 de febrero Fuente: Deribit, OKEx, Bit.com

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El intercambio Deribit posee el 84% de la participación de mercado que vence el viernes. Al analizar el interés abierto total entre $ 28,000 y $ 43,000, hay una superposición de $ 300 millones en opciones de compra neutrales a alcistas y $ 290 millones de interés abierto en opciones de venta.

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Según los datos anteriores, las opciones de venta neutrales se concentran en $ 34,000 o menos. Entre los precios de ejercicio de $ 34,000 y $ 36,000, existe un equilibrio perfecto porque las opciones de compra y venta están en igual proporción.

Hay una divergencia por debajo de $ 32000, todavía hay un incentivo para bajar el precio, supera el número de llamadas en 3400 BTC. Es decir, si el precio cae un 13% o más, el interés abierto es de $109 millones. Si bien es notable, esto no parece ser suficiente para atrapar a los toros con la guardia baja.

Por otro lado, si los alcistas quieren mantener el precio a $ 38000, resultará en más llamadas que opciones de 2800 BTC. En este caso, eso equivale a un movimiento de precio positivo del 4 % con $106 millones en interés abierto, por lo que la relación riesgo-recompensa de este esfuerzo es mayor.

Para evaluar si los creadores de mercado y los arbitrajistas están valorando el riesgo al alza o a la baja, un sesgo delta del 30 % al 20 % es el indicador más útil. Mide la diferencia en la prima entre una opción de compra neutral y una opción de venta similar.

Sesgo delta del 30% al 20% de las opciones de Deribit BTC Fuente: genesisvolatility.io

Un número entre 0 y 15 se considera neutral, mientras que un sesgo delta negativo indica que los grandes comerciantes de opciones exigen una prima adicional para asumir el riesgo a la baja y, por lo tanto, se consideran bajistas.

La última vez que esto sucedió fue el 29 de diciembre, y durante los últimos cinco días, este indicador se ha mantenido en 10, mostrando un equilibrio perfecto de riesgos, lo que significa que al vencimiento del 5 de febrero, los creadores de mercado y los arbitrajistas no tienen ningún incentivo para presionar a Bitcoin en de todos modos.

Los contratos semanales en OKEx, Bit.com y Deribit vencen el 5 de febrero a las 8:00 a. m. (UTC).

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